عامل تورم واریانس (Variance Inflation Factor) در مدلهای رگرسیون خطی یکی از روشهای تخمین پارامترهای مدل، روش حداقل مربعات میباشد. یکی از مسائل و مشکلاتی که میتواند این روش را به چالش بکشد، وجود پدیدهای به نام هم خطی (multicolinearity) میباشد. یکی از شیوههای تشخیص وجود هم خطی که کاربرد زیادی دارد، استفاده از عامل تورم واریانس میباشد. این عامل نشان میدهد که واریانس ضرایب تخمینی تا چه حد نسبت به حالتی که متغیرهای تخمینی، هم بستگی خطی ندارند، متورم شدهاست. برای درک اهمیت عامل تورم واریانس از دقت ضرایب تخمین زده شدهٔ رگرسیون با روش حداقل مربعات که توسط واریانس آنها اندازهگیری میشود، شروع میکنیم. مدل رگرسیون Y=X'b+e ر…
قرأ أكثر